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ドテン君をFXで運用してみた。結果修正。利益マイナス=>プラスへ

先日ドテン君をbotを運用してバックテストをしてみたらマイナスになっておすすめ出来ないって記事を書いたのですが設定ミスってました。
先日のテスト時はControl pointsで行っていましたが、今回はEvery tickにて再検証。

正直時間が掛かるのでEvery tickは面倒で最終的な確認程度で考えていたのですが結果が全く違う。。。
といいますかマイナスが利益の出るロジックになってる。

設定状況は全く同じにしています。
最適化で一気に検証してます。

以下結果報告
■ 検証状況
通貨ペア : USDJPY
時間 H1(一時間足) H4(四時間足)
ヒストリカルデータ Dukascopy
期間 2014/1/1 - 2018/12/31
Model Every tick
lots 0.1
usd通貨にて

利益順
2014/1/1-2018/12/31 every tick H1
期間 profit total trades profit factor expected payoff drawdown drowdown
70 4544.04 256 1.56 17.75 1054.8 9.11%
80 3725.08 230 1.45 16.2 1273.26 10.84%
50 3454.09 380 1.31 9.09 1285.97 8.81%
40 3027.6 494 1.23 6.13 1313.79 11.03%
60 2974.08 316 1.29 9.41 1476.13 10.92%
90 2618.3 216 1.3 12.12 1506.12 12.86%
10 1688.87 1942 1.06 0.87 1194.21 9.47%
20 1565.71 989 1.08 1.58 1448.96 12.19%
30 1502.4 654 1.09 2.3 1518.76 13.10%
100 539.2 208 1.06 2.59 1924.55 17.51%



2014/1/1-2018/12/31 every tick H4
期間 profit total trades profit factor expected payoff drawdown drowdown
10 4114.54 478 1.34 8.61 1042.99 7.91%
20 3947.24 236 1.48 16.73 1281.08 10.97%
70 2598.41 62 1.69 41.91 892.38 8.78%
80 1763.32 58 1.47 30.4 1321.08 11.38%
50 1471.96 96 1.25 15.33 1171.3 11.03%
60 1264.04 84 1.23 15.05 1130.08 11.08%
30 1060.36 178 1.12 5.96 1505.76 12.84%
90 674.6 56 1.15 12.05 1858.59 16.78%
40 23.02 132 1 0.17 1552.83 13.66%


■レビュー
H1であれば70期間でのドテン狙い。H4であれば10期間でのドテンがベターかなー
H4であれば70期間もいいかもです。

H4の10-30期間辺りで再度詳細を検証してデモ口座でフォワードテストを数カ月回して様子をみます。

■おまけ
実は上記の期間でより利益を上げる方法として複利をつかうと37.93倍利益を出す事が出来ますw
複利ヤベーただドローダウンも大きくなるのでタイミング(時期)次第かな。

何か良いアイデアあればコメントくれると嬉しいです。
システム作っちゃいますw