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Bitcoinの自動売買のあれこれ

ぶせな 最強のFX 1分足スキャルピング の自動売買 EA バックテスト

バイナリーオプションの検証がある程度終わったのでFXの検証を行ってみました。

結論から言うと本に書かれている内容でプログラム(EA)を組んで自動売買すると勝てる。(かもしれない。)
※バックテストのみでしかもタイミングが良かった可能性もあるのでご了承下さい。

テスト詳細
通貨ペア:USDJPY
ローソク足:一分足
期間:2018/1/1-2019/5 一年ちょいですね。


本の詳細を語れないので分かりにくいかもしれませんがぶせな氏のMT4の推奨設定で大丈夫です。
ただ本の中でもライントレードの裁量を組み合わせている事を考えると単純にエンベロープの判定だけでは爆勝ちは難しいかもです。

ぶせな 最強のFX 1分足スキャルピング


爆勝ち出来ない要因としてはエンベロープ0.1%での勝率が低いのが原因でジワジワと資産を減らしていく感じです。
ラインタッチでエントリーは行っておりません。本にも書かれていますがある条件でエントリーを行います。その条件はテスターでは再現は出来ていないのでその影響もあるかもしれません。

■バックテスト詳細結果
テストバー数 519060
モデルティック数 44126893
モデリング品質 24.94%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00
スプレッド 現在値 (12)
純益 252.15
総利益 4061.56
総損失 -3809.41
プロフィットファクタ 1.07
期待利得 0.09
絶対ドローダウン 166.16
最大ドローダウン 231.69 (2.30%)
相対ドローダウン 2.30% (231.69)
総取引数 2704
売りポジション(勝率%) 1221 (37.35%)
買いポジション(勝率%) 1483 (44.44%)
勝率(%) 1115 (41.24%)
負率 (%) 1589 (58.76%)
最大
勝トレード 39.28
敗トレード -27.80
平均
勝トレード 3.64
敗トレード -2.40
最大
連勝(金額) 10 (75.56)
連敗(金額) 16 (-28.88)
最大
連勝(トレード数) 106.58 (7)
連敗(トレード数) -56.40 (3)
平均
連勝 2
連敗 3

スキャルピングなのに勝率が悪い気がする。

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本にも書かれていましたが筆者もMT4では運用していない様なのでMT4と相性が悪いのかもしれません。

また時期の問題等も考えられます。
私が行ったのはUSDJPYのみで2018年と2019年直近でバックテストをしています。


文句ばっかり言っても仕方ないので勝てる様に調整するとしたら

1) エンベロープの0.15以上で行う。 エントリー回数が少なくなるが勝率は高くなると考えられる。
2) エントリーの次足でエントリーしてみる。
特に大きな反発ポイントの時ほど次足でエントリーする方が良い様な気がする。 (いくつかの場面によるので、きちんとバックテストを行う必要あり)
3) ラインタッチでエントリー
↑これは勝てるかどうか分かりませんが検証してみるのは有りかと考えます。逆行したらぶせな氏のエントリー条件で追従していけばいいのかなーとも。ナンピンロジックになる気もするので微妙ですが。。。

もしぶせな氏の最強FXの本を読んで自動売買(EA)組んだ方いれば情報交換してくれると嬉しいです。



■追加編集■
調整1(エンベロープ0.15)をバックテストしましたので共有。
これはいけそうw
条件は同じ USDJPY、1分足、2018/1/1-2019/5

テストバー数 519060
モデルティック数 44126893
モデリング品質 24.94%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00
スプレッド 現在値 (12)
純益 1334.52
総利益 2480.16
総損失 -1145.64
プロフィットファクタ 2.16
期待利得 3.48
絶対ドローダウン 4.87
最大ドローダウン 76.59 (0.73%)
相対ドローダウン 0.73% (76.59)
総取引数 383
売りポジション(勝率%) 177 (57.06%)
買いポジション(勝率%) 206 (72.33%)
勝率(%) 250 (65.27%)
負率 (%) 133 (34.73%)
最大
勝トレード 39.28
敗トレード -27.80
平均
勝トレード 9.92
敗トレード -8.61
最大
連勝(金額) 11 (91.41)
連敗(金額) 4 (-27.41)
最大
連勝(トレード数) 104.77 (6)
連敗(トレード数) -56.40 (3)
平均
連勝 3
連敗 1

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