FX 移動平均のクロスオーバー取引 MA（移動平均線）によるFX取引のバックテストレビュー
米国Futures Truth社の『The Ultimate Trading Guide』邦訳『究極のトレーディングガイド』という本によると長らく機能し続ける堅牢なシステムは５つの仕組みが含まれてるそうです。
今回は5つの仕組みの一つ
・移動平均のクロスオーバー
を利用したバックテスト。
『究極のトレーディングガイド』
過去記事
移動平均のクロスオーバー取引
先に謝っておきます。本を最後まで読んでないので今回の方法は本に書かれていた方法と違うと思います。
といいますか移動平均のクロスオーバーの所を一切読んでないので本ブログ記事は独自のロジックですｗ
文章だけで判断していますが移動平均のクロスオーバーって事はMAのゴールデンクロス時に買いでデットクロス時には売りって事なのかと考えます。
FXの教科書的な本をみると必ずのっている手法で一番最初に勉強する事になるのかなーと。
移動平均線を利用した手法の基本！移動平均線クロスオーバー
手法としてはゴールデンクロス時に買い、デットクロス時に売りですが単純な方法では勝つのは難しいと考えます。
ダマし回避の方法として3本の移動平均線を利用するのがベターかな。
方法としては短期、中期、長期の3本の移動平均線を利用する。
エントリーは短期と中期で行うのですが、長期の移動平均線を利用してダマしを回避。
具体的には買いで入る時は短期と中期がゴールデンクロスした時に長期よりも上の場合にエントリーする。
売りで入る時は短期と中期がデットクロスした時に長期がよりも下を確認してエントリーする。
こんな感じ
ダマしとして長期足を判定に入れる事でトレンド方向の時にのみにエントリーする事になり無駄な負けを減らせると考えます。
少し調べてみたら同じ事を書いてるサイトがありました。
内容は殆ど同じですが参考になります。
プログラム構築 移動平均線クロスオーバー
仮説が出来たので早速プログラム書いてみました。
移動平均線はMT4の初期から入っておりメソッドもあるのでiMAで簡単に利用できます。
三本必要なので以下の様な感じになります。
参考プログラムコード
extern int ma1_set = 5;
extern int ma2_set = 20;
extern int ma3_set = 40;
extern int modoriashi = 1;
double ma1 = iMA(NULL,0,ma1_set,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,modoriashi);
double ma2 = iMA(NULL,0,ma2_set,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,modoriashi);
double ma3 = iMA(NULL,0,ma3_set,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,modoriashi);
double ma1_1 = iMA(NULL,0,ma1_set,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,modoriashi + 1);
double ma2_1 = iMA(NULL,0,ma2_set,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,modoriashi + 1);
double ma3_1 = iMA(NULL,0,ma3_set,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,modoriashi + 1);
こんな感じで後はゴールデンクロスなのかデットクロスなのかを判断してやればOK
FX 移動平均のクロスオーバーのバックテスト結果
結論から言うと利益は出ると思います。
決裁方法としては
1, 逆指値、指値決済
2, 反対側のクロスが出た時に決済
3, トレーリングストップ
があるかと考えます。
※全て公開するとのは手間なので今回は1の逆指値、指値決済の結果から。
バックテスト期間及び条件
通貨ペア : USDJPY
時間 1H(1時間)
ヒストリカルデータ Dukascopy
期間 2014/1/1 - 2018/12/30 5年程
エントリーロットは0.01lot固定
バックテスト結果
純益 337.47 総利益 1235.45 総損失 -897.98
プロフィットファクタ 1.38 期待利得 0.63
絶対ドローダウン 100.21 最大ドローダウン 104.51 (1.04%) 相対ドローダウン 1.04% (104.51)
一応綺麗な右肩上がり。
懸念点
MAの期間をどうするか問題。
MAの期間ですが一応ある程度決まった数値はあるのですが殆どの人がこの期間を採用しているとか無い気がします。
以下サイトからの引用になりますが短期派、中期派、長期派と見ている移動平均線の期間は違うのかと。
短期派（日足） 「5・10・25」「5・20・40」
中期派（日足） 「5・25・75」「20・40・200」「25・75・200」
長期派（週足） 「13・26・52」
個人的には1時間、4時間足でエントリーを考えいるので短期又は中期の設定になるかと考えています。
この辺りはバックテストなどしてアタリを見つけていくしかないのかもしれません。
その場合は過度な最適化を行うとダメな気がするので、程よく利益が出る期間を調べていくと良いかもしれません。
