RSIを利用した逆張り手法を検証してみた。

RSIを利用した逆張り。誰しもが一度は考えた事ありますよね。
私は何度も考えてまして手動でチャートをポチポチして見る限りでは結構イケてんじゃないかなーとｗ

RSIとは簡単に説明するとRSIの指標が70以上で買われすぎ、RSIの指標が30以下であれば売られすぎって感じです。

買われすぎると利確売りが入り売られすぎだと買いが入るので、その反対側に動くんじゃないかなーって。
数値だけを見ればいいのでめっちゃ簡単な指標ですよねー

ただ気を付けないといけないのは損切ロジックをいれとかないとRSIの指標が70以上になったからって売りを入れても逆方向に行くこともよくありんごです。

売買ロジックとしてのベースはRSI70以上で売りを入れてRSI45で利確、再びRSI70以上になった場合は損切、買いは逆でRSI30以下で買いで入れるRSI55で利確、再びRSI30で損切。

基本はこのロジックをベースに最適なRSIの指標を探していくといった感じ。
指標の詳細が気になる人はご連絡下さいませｗ
検証した事ある人なら分かると思いますがRSI70、RSI30の単純な逆張りでは利益でませんのでｗ

でプログラムを組んで検証してみました。

■ 検証状況
通貨ペア : USDJPY
ヒストリカルデータ Dukascopy
期間 2018/1/1 - 2018/12/31
Model Every tick
lots 0.1
最適化でいくつかの条件を設定して一気に検証

時間 M5(5分足) いくつかの条件にて

profit	total trades	profit factor	expected payoff	drawdown	drowdown
447.64	893	1.24	0.5	102.51	1.00%
425.45	1628	1.13	0.26	143.6	1.41%
402.04	1150	1.16	0.35	128.62	1.27%

時間 M15(15分足) いくつかの条件にて

profit	total trades	profit factor	expected payoff	drawdown	drowdown
354.73	547	1.21	0.65	137.47	1.34%
316.3	407	1.24	0.78	252.27	2.46%
315.08	456	1.22	0.69	158.19	1.53%

時間 M30(30分足) いくつかの条件にて

profit	total trades	profit factor	expected payoff	drawdown	drowdown
483.48	344	1.32	1.41	244.91	2.37%
447.39	305	1.36	1.47	144.73	1.41%
350.64	392	1.22	0.89	231.98	2.22%

時間 H1(1時間足) いくつかの条件にて

profit	total trades	profit factor	expected payoff	drawdown	drowdown
608.68	135	1.47	4.51	281.89	2.60%
512.29	135	1.36	3.79	251.49	2.36%
412.59	135	1.22	3.06	465.08	4.59%

時間 H4(4時間足) いくつかの条件にて

profit	total trades	profit factor	expected payoff	drawdown	drowdown
967.72	30	2.67	32.26	483.6	4.49%
942.99	30	2.63	31.43	483.6	4.49%
872.53	30	2.48	29.08	483.6	4.49%

去年1年間の全ティックにて調べた限りだと5分足と1時間足で結構よさそうな予感。

イケそうやん！！これはレバレッジ効かせれば儲けられそうやん！！

って事で2014年からの5年ほどで再度検証。
検証。
検証。
検証。
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はい。全滅。ほとんど利益出ませんｗ

何でなんだろうなーそれなりに利益が出る様なといいますか特定の期間では利益出るので間違ってはない気がする＋普遍的なオシレーター系のテクニカル指標なので爆益とはなりにくいのですが利益が出ないって事も少ない様な。。。

だからって順張りにしちゃうと2018年は死んじゃうしねー

うーん。

誰か分かる人いれば指摘して頂けると幸いです。

時間があるときMACDや平均足でも検証してみよう。