バイナリ検証案件 RD-Comboのバイナリーオプション勝率 自動売買EA制作 バイナリーオプションサインツール無料開発案件
とあるバイナリーオプションのEAのバックテスト検証内容ご紹介。
バックテストしたEA名などはお伝え出来ないのですがインジの中身はRD-Comboというインジそのままだったって話。
バイナリーオプション用のインジゲーターのバックテスト検証依頼を頂きまました。
インジゲーターとしてはサインツールで逆張りエントリーのサインが出たら次足エントリー
マーチンは2回までで勝率97%とうたっているもの。
面白い事に頂いたインジゲータのファイルにはEA4とMQ4の両方のファイルが入っています。
通常はEA4だけなので何のインジゲータが使われているのか分かりませんし、設定なども分からないので気にしません。
バックテストしてはiCustomで数値やサインの確認が出来ればバックテスト出来るので気にしないってのが本音でしょうか。
バックテストした結果を確認して成果が良い場合に初めてどんなロジック組み込まれているのか気にし始めますｗ
まぁ今回はMq4ファイル入っているし直接このMq４ファイル内に検証ロジック書いて、データ取ればいいかーって事で検証しました。
検証ロジック自体は難しくなかったのですが、Mq4ファイルのロジックの書き方が面白いといいますか、よくこんなロジック思いついたーって感じの内容でした。
この時点ではRD-Comboの事は全く知らないので、すげーなーって関心していた感じです。
バックテスト完了 勝率 57%
悪くない数値です。
全てエントリーした場合57%前後に収まるので、時間帯単位でみると特定の時間帯などは61%前後出ているので優秀な部類に入ると考えています。
エントリー回数も結構あったのでねー
依頼頂いた方に諸々報告して終了したのですが、ここ数日このロジックが気にはなっていました。
で本日ソースコードの検索したらヒット。
RD-Comboだった話です。
※RD-Comboの特徴のサブウィンドウの表示は消され、ソースからもその表示は消されていたので全く気が付いていませんでした。
RD-Combo とは
RD-Comboとは、オシレーター系のインジケーターです。
オシレーター系のインジケーターなので、相場の売られすぎ、買われすぎがわかる指標になっています。
RD-Comboは、既存のMT4には入っていないのですが、意外とバイナリーオプションで人気のあるインジケーターです。
オシレーター系のインジケーターなので、主に逆張りトレードに使われます。
エントリーロジックも上記ブログで書かれている
緑のヒストグラムが2本連続形成されたら、次の足で「Lowエントリー」をします。
赤のヒストグラムが2本連続形成されたら、次の足で「Highエントリー」をします。
このまんま。
エントリー箇所のキャプチャー
それ以外のインジは一切入っていませんでした。
詳細を書く事が出来ませんがこれを販売していた方は相当な高額商品で販売していましたので何かほかに入ってないかなーと細かく見てみましたがRD-Comboのみｗ
バイナリーオプション用に矢印の表記とエントリー結果が分かるような感じにはなっていましたが、エントリー自体には何の工夫もありませんでした。
未検証ですが下手に他のインジを追加するよりもRD-Comboそのままの方が成果が良いのかもしれません。またはエントリー回数が下がる可能性があるのでねー
にしてもRD-Comboそのままのコードをあたかも最強のインジゲータとして売るのはすげーなーと関心するとともにバレる様なファイル構成にして販売していたのかなーと考えるとアホかなーとも思ったり、わけわかんないですｗ
結論
バイナリーオプションでRD-Comboのバックテストをしたら57%だったて話。
検証環境
USDJPY
5分足
2014-2018年の5年間
もしインジ選びで迷ったらRD-Comboを使えば幸せになれるかもね。
RD-Comboのソースコードはこちら
RD-Comboのコード内容。
面白いコードですよね?
//+------------------------------------------------------------------+
//| RD.COmbo.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_color1 Gray
#property indicator_color2 OrangeRed
#property indicator_color3 LawnGreen
#property indicator_color4 Gold
#property indicator_maximum 5
#property indicator_minimum -5
#property indicator_level1 4
#property indicator_level2 -4
//---- buffers
extern bool DoAlertForEntry= false;
extern bool DoAlertForExit= false;
extern int HistorySize= 1000;
extern int ColorThreshold= 5;
extern bool DebugLogger= false;
extern bool DebugLoggerData= false;
double LongSignalBuffer[],
ShortSignalBuffer[],
NeutralBuffer[],
SignalBuffer[];
double Osc[],
Osct3[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,2);
SetIndexBuffer(0,NeutralBuffer);
SetIndexEmptyValue(0, 0.0);
SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,2);
SetIndexBuffer(1,ShortSignalBuffer);
SetIndexEmptyValue(1, 0.0);
SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,2);
SetIndexBuffer(2,LongSignalBuffer);
SetIndexEmptyValue(2, 0.0);
SetIndexStyle(3,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(3,SignalBuffer);
// SetIndexEmptyValue(3, 0.0);
IndicatorShortName("RD-Alert()= ");
return(0);
}
int start()
{
static bool didentryalert= false, didexitalert= false;
int counted_bars= IndicatorCounted(),
lastbar, result;
if (Bars<=100)
return(0);
if (counted_bars>0)
counted_bars--;
lastbar= Bars - counted_bars;
lastbar= MathMin(HistorySize, lastbar);
//
// precalc forecast oscillater array
//
ArrayResize(Osc, Bars);
ArrayResize(Osct3, Bars);
ForecastOsc(0, Bars, Osc, Osct3, 15, 3, 0.7);
//
// check for signals
//
Combo(0, lastbar, LongSignalBuffer, ShortSignalBuffer, NeutralBuffer, SignalBuffer, ColorThreshold);
//
// do alerting
//
if (DoAlertForEntry>0 && SignalBuffer[0]!=0 && SignalBuffer[1]==0) {
if (!didentryalert) {
Alert("RD signals trade entry on ", Symbol(),"/",Period());
didentryalert= true;
}
}
else {
didentryalert= false;
}
if (DoAlertForExit>0 && SignalBuffer[0]==0 && SignalBuffer[1]!=0) {
if (!didexitalert) {
Alert("RD signals trade exit on ", Symbol(),"/",Period());
didexitalert= true;
}
}
else {
didexitalert= false;
}
return (0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Combo Indicator (All-In-One signal) |
//+------------------------------------------------------------------+
int Combo(int offset, int lastbar, double &longsignalbuf[], double &shortsignalbuf[], double &neutralbuffer[], double &signalbuffer[], int colthreshold)
{
int val,
lookupidx= 0,
signalstate= 0;
double
adxmain,
adxplus,
adxminus,
adxmain2,
adxplus2,
adxminus2,
cci,
rvimain,
rvisignal,
ma5,
ma20,
ma100,
ma200,
fcblue,
fcred;
if (lastbar>Bars)
lastbar= Bars;
for (int i= lastbar+5; i>=offset; i--) {
lookupidx= i;
ma5= iMA(NULL, 0, 5, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, lookupidx);
ma20= iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, lookupidx);
ma100= iMA(NULL, 0, 100, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, lookupidx);
ma200= iMA(NULL, 0, 200, 0, MODE_LWMA, PRICE_CLOSE, lookupidx);
cci= iCCI(NULL, 0, 5, PRICE_CLOSE, lookupidx);
rvimain= iRVI(NULL, 0, 1, MODE_MAIN, lookupidx);
rvisignal= iRVI(NULL, 0, 1, MODE_SIGNAL, lookupidx);
adxmain= iADX(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, lookupidx);
adxplus= iADX(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, MODE_PLUSDI, lookupidx);
adxminus= iADX(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, MODE_MINUSDI, lookupidx);
adxmain2= iADX(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, lookupidx+1);
adxplus2= iADX(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, MODE_PLUSDI, lookupidx+1);
adxminus2= iADX(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE, MODE_MINUSDI, lookupidx+1);
fcblue= Osc[lookupidx]; // forecast
fcred= Osct3[lookupidx]; // forecast
/*
fcblue= iCustom(NULL, 0, "RD-ForecastOsc", 0, lookupidx);
fcred= iCustom(NULL, 0, "RD-ForecastOsc", 1, lookupidx);
double
fc2blue= iCustom(NULL, 0, "RD-ForecastOsc", 0, lookupidx);
fc2red= iCustom(NULL, 0, "RD-ForecastOsc", 1, lookupidx);
if (fc2blue!=fcblue)
Print("#", lookupidx, "Blue ", fc2blue, " ", fcblue);
if (fc2red!=fcred)
Print("#", lookupidx, "Red ", fc2red, " ", fcred);
*/
//
// calc entry signal
//
int maval= 0,
ccival= 0,
rvival= 0,
adxval= 0,
fcval= 0;
if (ma5>ma20)
maval= 1;
else
maval= -1;
if (cci>0)
ccival= 1;
else
if (cci<0)
ccival= -1;
else
ccival= 0;
if (fcblue>0 && fcred>0 && fcblue>fcred)
fcval= 1;
else
if (fcblue<0 && fcred<0 && fcblue<fcred)
fcval= -1;
else
fcval= 0;
if (rvimain>0 && rvisignal>0 && rvimain>rvisignal)
rvival= 1;
else
if (rvimain<0 && rvisignal<0 && rvimain<rvisignal)
rvival= -1;
else
rvival= 0;
if (adxmain>adxmain2 && adxplus>adxplus2 && adxmain>20 && adxplus>20)
adxval= 1;
else
if (adxmain>adxmain2 && adxminus>adxminus2 && adxmain>20 && adxminus>20)
adxval= -1;
else
adxval= 0;
val= maval + ccival + fcval + rvival + adxval;
//
// exit signal
//
if (signalstate!=0) {
if (signalstate==1 && (rvimain<0 || rvisignal-rvimain>0.2)) {
signalstate= 0;
}
if (signalstate==-1 && (rvimain>0 || rvimain-rvisignal>0.2)) {
signalstate= 0;
}
if (DebugLogger)
Print(TimeToStr(Time[i]), " #", i, " rvimain= ", rvimain, ", rvisignal= ", rvisignal, ", diff= ", DoubleToStr(rvimain-rvisignal,2),
" => signalstate", signalstate);
}
if (i<=lastbar) { // ignore the first few loops that were only used to catch previous signal state
if (DebugLogger || DebugLoggerData){
if (DebugLoggerData) {
Print(TimeToStr(Time[i]), " # --------------------------------------------------------------------------");
Print(TimeToStr(Time[i]), " #", i, " MA 5/20/100/200", ma5, "/", ma20, "/", ma100, "/", ma200);
Print(TimeToStr(Time[i]), " #", i, " CCI ", cci, ", RVI ", rvimain, "/", rvisignal);
Print(TimeToStr(Time[i]), " #", i, " ADX(now) main/+DI/-DI ", adxmain, "/", adxplus, "/", adxminus);
Print(TimeToStr(Time[i]), " #", i, " ADX(prev) main/+DI/-DI ", adxmain2, "/", adxplus2, "/", adxminus2);
Print(TimeToStr(Time[i]), " #", i, " Forecast blue/red ", fcblue, "/", fcred);
}
if (DebugLogger || DebugLoggerData)
Print(TimeToStr(Time[i]), " #", i, " MAtrend(", maval, ") + CCI(", ccival, ") + FC(", fcval,
") + RVItrend( ", rvival, ") + ADXtrend(", adxval, ") => ", val, " # trade state =", signalstate);
}
longsignalbuf[i]= 0;
shortsignalbuf[i]= 0;
neutralbuffer[i]= 0;
if (val>=colthreshold) {
longsignalbuf[i]= val;
signalstate= 1;
}
else
if (val<=-colthreshold) {
shortsignalbuf[i]= val;
signalstate= -1;
}
else
neutralbuffer[i]= val;
signalbuffer[i]= 2*signalstate;
}
}
return (signalstate);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calc forecast buffers from lastbar down to offset |
//+------------------------------------------------------------------+
void ForecastOsc(int offset, int lastbar, double &osc[], double &osct3[], int regress, int t3, double b)
{
int shift, length;
double b2,b3,c1,c2,c3,c4,w1,w2,n,WT,
forecastosc,t3_fosc,sum,
e1,e2,e3,e4,e5,e6,tmp,tmp2;
lastbar= MathMin(Bars-31-regress, lastbar);
for (shift= lastbar+30; shift>=offset; shift--) {
b2=b*b;
b3=b2*b;
c1=-b3;
c2=(3*(b2+b3));
c3=-3*(2*b2+b+b3);
c4=(1+3*b+b3+3*b2);
n=t3;
if (n<1) n=1;
n = 1 + 0.5*(n-1);
w1 = 2 / (n + 1);
w2 = 1 - w1;
length= regress;
sum = 0;
for (int i = length; i>0; i--) {
tmp = length+1;
tmp = tmp/3;
tmp2 = i;
tmp = tmp2 - tmp;
sum = sum + tmp*Close[shift+length-i];
}
tmp = length;
WT = sum*6/(tmp*(tmp+1));
forecastosc= (Close[shift]-WT)/WT*100;
e1 = w1*forecastosc + w2*e1;
e2 = w1*e1 + w2*e2;
e3 = w1*e2 + w2*e3;
e4 = w1*e3 + w2*e4;
e5 = w1*e4 + w2*e5;
e6 = w1*e5 + w2*e6;
t3_fosc = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3;
if (shift<=lastbar) { // don't put swing in cycle into the signal buffers
osc[shift] = forecastosc;
osct3[shift] = t3_fosc;
}
}
return(0);
}
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