Bitcoin 裁定取引と自動取引 abitra.netのブログ

Bitcoinの自動売買のあれこれ

株のAIトレード アルパカ証券(Alpaca Shoken)の集計検証結果 約7カ月 2022年1月から6月末まで

前回の検証の続き
AIトレードの代表格のアルパカ証券のおススメ銘柄取引の集計検証結果報告です。


【条件など】

朝買って、当日売却想定。
実際の売買は行っておりません。
※実際の売買は行っておりませんので実際の取引結果とは違いますが、大きくは変わらないので無視で。
アルパカ証券がおすすめする上位10銘柄を全て買った想定にて検証しています。
同時に1~3位の銘柄のみを買った場合、1位のみを買った場合の検証もしています。



【期間】
2022年1月4日~2022年6月28日まで
時々集計ミスって取得出来てない日(3-4日程度)もあるので正確ではないです。
昨年の分も合わせて集計しても良かったのですが、まぁ本年度の記録として。



【結果報告】

上位10銘柄を買った場合

  • -227%

上位1-3位の銘柄を買った場合

1位のみを買った場合

  • -53%




【感想】
うーん。成績出ないですね。
相場が軟調なのも影響しているとはいえ成果悪いなーと。
ある程度負けるのは仕方ないにしてもアルパカ証券としては、このAI投資を目玉サービスにしているのにこの成績でいいのでしょうか?
恥ずかしくないのかな?


ここまで負けると負の感情が生まれます。
AI投資と言いながら関係なく案内しているのでは?
手数料欲しさに適当に案内しているのでは?
など



個人的に期待しているAI投資ですが現状はアルパカ証券はおすすめ出来ないかなー

株のAIトレード アルパカ証券(Alpaca Shoken)の検証結果 約3カ月

株のAIトレード アルパカ証券(Alpaca Shoken)の検証結果 約3カ月


前回からの検証をそのまま続けておりその結果の報告です。

"株取引のAIトレードについて アルパカ証券(AlpacaShoken)で検証。"
https://abitra.hatenablog.com/entry/2021/12/08/121608


上記記事にて約一ヵ月検証(2021年11月)してみましたがその後 2021年12月、2022年1月と合計約三か月分を集計して検証してみました。


結果はがっつりマイナスになります。
3-4日程取得ミスなどもあり完璧ではないですが-191%になります。


【条件条件など】

朝買って、当日売却です。
実際の売買は行っておりません。
※実際の売買の場合はもっと結果が悪くなる可能性あるかと。
アルパカ証券がおすすめする上位10銘柄を全て買った想定にて検証しています。


【同時検証】

アルパカ証券にはおススメする銘柄には順位があるのでアルパカ証券がおすすめする上位3銘柄を購入した場合だと-111%, 1位銘柄のみの場合は-53%になります。
うーん。あかんなー



【感想】

正直この結果はきついなーってのが本音です。
AIトレードの最先端と思われる企業の結果なのでね。。。

アルパカ証券としては順位付きで銘柄を案内しているって事は、それ相応の考えがあると考えますが結果を見る限りでは、このレベルでサービス提供するのはどうなんだろう?
絶対に損を出させない様なサービスを望むとかではないのですが現状は負け過ぎ。

株取引のAIトレードについて アルパカ証券(AlpacaShoken)で検証。

株取引のAIトレードは儲かるのか?
個人的には儲かると信じたいし、いくつかの証券会社のAIトレードに資金をいれて様子をみています。


海外をみれば儲かってる様な記事はちらほら見かけますが本当かどうかは分からない。
本当に儲かっている所は公表しないし、こちら側に情報が伝わってくることはないだろう。


いまのところ個人的に利用している証券会社のAIトレードは損はしていなけど爆益ではない。
AIトレードの意味があるか?と言われると微妙な所。


AIトレードと言ってサービス提供している所の噂レベルだと、中身はルールベースのトレードだったり、一応機械学習等で行っているがその判断は人間で行ったりと何だかなーってのが多い。
※中の人間ではなく知人等の話レベルなのでご了承下さい。


で期待している証券会社ある。


アルパカ証券
https://www.alpaca.ai/ja/index.html


私の中では株のイメージではなく、為替イメージの会社。


彼らの提供したコンペティションがトレード界隈で話題になりました。
※AlpacaJapan株式会社単独ではなく株式会社日本取引所グループ、株式会社日本経済新聞社などが主催しています。
https://signate.jp/competitions/443


話題になったといてもプログラムが出来て機械学習に興味がある人限定ですがw
特に以下チュートリアルが素晴らしい。
一通りやれば基本的な機械学習を利用したトレードを学ぶ事が出来ると思います。
https://japanexchangegroup.github.io/J-Quants-Tutorial/


2021年12月8日現在は株のデータ等の取得が出来なかったと思うので流れだけでも把握するのに役に立つチュートリアルになっているかと。



そんな彼らが個人向けに毎日おススメの株を紹介してくれるとの事なので日本国内のAIトレードの実力を確認する事にしました。

こんな感じ
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AIトレードの中身が不明ですが何となく深層学習系の様な気がしてます。気だけなのでねw


【確認内容】


確認期間は約1カ月ちょっと。
トレード内容はアルパカ証券が管理画面で朝8時頃に案内される"本日のおすすめ銘柄"を朝買って当日売却した場合。


実際の売買は行っていません。
おすすめ銘柄の結果を毎日取得して集計した結果になります。
最低購入金額などもあり必ず同じ金額で買えるわけではないので実際の結果は異なりますが、一番高い最低購入金額に合わせる様な買い方を行えば近い結果にはなるかと考えています。
手数料などは含みません。



【結果】


結果を先にお伝えすると、がっつりマイナスです。
おススメ銘柄は毎日10銘柄案内されます。 
その全ての銘柄に投資した場合 -95.24%


もし全ての銘柄ではなく、おすすめ銘柄1-3位の銘柄に投資した場合は -64.83%


おすすめ銘柄1位のみに投資した場合は -47.65%


11月後半に日経も下がったの多少は影響あったかもしれませんがうーん。。。



彼らは一般人(私達)が取得出来ない様な情報も持った上でAI予測を行っていると考えると残念な結果です。
逆を言えば彼らの様な金融の専門的な人工知能技術をもった集団でも利益を出すことが出来ないのが株の世界なのかと。。。



今回がたまたまだった可能性も否定は出来ないのでもうしばらく集計してみます。

株取引と為替(FX)取引どちらの方が簡単(儲かる)のか?

株取引と為替(FX)取引どちらが簡単に儲かるのか?

隣の芝生は青いではないですが為替(FX)取引をしていると株の方が簡単なんじゃないかと考え、
株取引している方は為替(FX)の方が儲かるのではと考えた事は一度ではないと思います。


私の周りは為替(FX)をしている方が多いので株知識がないので何ともですが、為替(FX)取引から株取引に移行した人は
「株取引の方が楽勝」
との事。

ぶっちゃけ相性の問題かと考えるのでデータで確認してみた。

検証方法

トレードアイランド
https://www.click-sec.com/trade/

集計期間は2021年 1月~9月
各月の収益額ランキング上位200人を集計

何を検証するのか?

儲けてる人は何の取引をして設けてるのか?  = 儲けやすい取引は何なのか?
を確認。


集計方法はpythonのプログラムでトレアイをスクレイピング

BeautifulSoupを利用しています。
トレアイのURLを指定すれば収益額でソートする事が可能ですので後はwhile等でぐるぐる回してやればOK
https://www.click-sec.com/trade/rank.html?n=100&mm=1&c=b&pageID=1

変数(ここらを調整)
mm <= 1 #月の番号 9月は1, 8月は2, 10月から引き算
pageID = 1 #ページ番号
n = 100 #一ページに表示するユーザー数

f:id:hogehoge_kato:20211019030117p:plain

集計結果

結論から言うと株、FXの取引で大きな偏りはない。

株式回数, 先OP回数, FXネオ回数, 外為OP回数, クリック365回数, CFD回数, 株BO回数
644 61 600 31 13 188 3
42% 4% 39% 2% 1% 12% 0%

若干株取引を行っている方が多いかなー
金額まで考慮するとまた違ってくると思うが、儲けやすさに関していうと株、FXどちらが不利とかはない。



本集計は各月上位200人*9カ月だけなので下位のデータを含めるとまた違ってくるかと考えますが、そこまで細かく調べても意味はないのでとりま株、FX好きな方で安心して取引して良いと思う。



f:id:hogehoge_kato:20211019025641p:plainf:id:hogehoge_kato:20211019025645p:plainf:id:hogehoge_kato:20211019025650p:plainf:id:hogehoge_kato:20211019025655p:plain

2021年のあれこれ EA無料作成などについて

2021年のあれこれ

全く記事を書いていなかったのですが、時々連絡をいただくので現状の報告。

現状は2020年の年末から外資企業にジョインして日本市場のプロモーションなどをサポートしています。
理由は給料が良かったからw 自宅で自由に仕事していいって事だったので。

ただこの仕事の影響でトレードのプログラムを構築出来ていません。
自由な時間で仕事できるのでいつでもプログラム書けると考えていたのですが、下手に高額な報酬をもらうと安心しちゃって動きが鈍くなってる感じです。

仕事しながらトレードしている人は本当に尊敬出来ます。

今はバイナリーとFXと仮想通貨をメインに動いています。全て自動売買。
バイナリーは勝率は55-60%前後を毎月出している感じです。

FXは月5-10%ぐらいです。

仮想通貨は利益が爆発しています!!

■EAの無料作成やロジック構築依頼について

時々ご連絡をいただくのですが現状は無料作成は行っておりません。(有料作成も受けておりません。)
理由としては時間がないのが一番の理由です。

感覚的にはご連絡頂く1/10件の割合で面白いと思うロジックで、良くも悪くも勉強になりました。
面白いロジックはプログラム構築+バックテストして詳細を色々確認するのが本当に楽しいです。

■2021年のこれから

年末から機械学習を活用したロジック作成を行っており、何とか仕上げたい。
やる気が出てこないので何かしら危機感を煽りたい。

バイナリーオプション、FXの年末年始のエントリーなどについて


以下完全に個人的な考えになりますので参考にもならないかもしれませんのでご注意下さいませ。


年末年始はバイナリーオプション及び、FXのエントリーは控えた方がいいよ


具体的には12月23-25日の週の頭にはエントリーを閉めてしまった方がいいと考えています。


開始時期は翌年の1月の中頃(15日位)からエントリーを再開。


なぜエントリーを控えた方がいいの?


簡単に言うと出来高が低い傾向があり通常とは違った価格の変動が起こる可能性があるから。


私の場合はバックテスト及び過去の傾向からエントリーをしていくスタイルなので通常と違った動きする=負ける可能性が高くなります。
バックテスト上では年末年始も含めて行っているのでどうなんだろうなーって心の声もあるのですがねw


出来高が少ない(市場参加者が少ない)と機関投資家のいつもは何でもない金額のエントリーがチャートを大きく動く可能性があります。


この時期は外国はクリスマス休暇であったり、国内であればお正月休みなどが重なり参加する人数が少ないと考えています。


ロンドンで働いていた時に感じましたがクリスマス時期になると殆どの社員は浮足立って仕事ではないですw
私のいた業界はWeb業界だったので金融業界では違うかもですがw


12月と1月の頭は分かるけど1月15日位まで控えるのは何で?


正直これは何となくなんですよねー
去年の出来事だと1月3日のUSDJPYの下げなどもありますが15日までは不要。

これといった理由はなく本当に何となく15日までフワフワして気持ち悪い感じがするとしか。。。


心の中では2週目(7-10日)からエントリーして良いんじゃないかなーとも考えていますが自身のマイルールを破らない。


相場は逃げないしチャンスは無限にある。 の精神でしょうか。


やっても良いよ。


ぶっちゃけ上記の内容は自身のルールなので参考にはなるかもしれませんが気にしなくても良いとも考えています(どないやねんw)

Twitterなどバイナリーオプションでエントリーしている人は年末年始気にせず行って利益出している人もいるし年末のみ避ける人もいたり色々。


勝てば正義なので自由です。

AI予測 時系列解析を利用して株価、FXの未来の価格予想 実践編 2020年1月4日現在


あけましておめでとう御座います。
2020年も宜しくお願いします。

今年の抱負


今年こそは株の自動売買のシステムを組み上げたいと思います。


昨年の前半から考えてはいたのですが手が出せてないんですよねー
FXやバイナリーの方でもっと収益上げれるんじゃないかなーって色々考えてだすと株まで頭が回っていかない。


FX及びバイナリーでも利益が出てるので株にまで手を出さなくてもいいのではと思いますが機会損失を恐れているってのが本音ですかね。

かっこいい事言えば損失及びリスク管理のために複数の金融商品に分散する事が最適なのかとも考えますが。。。とはいえ私ごときの金融資産で分散なんかさせても意味ないと思うんですよねw
それよりも株で儲けられる機会を逃している可能性があるのが許せないって感じかなw (損失出す可能性もあるのですがw)



って事で株取引を始めるのですが現状で個別株を検討しだすと最初は辛いと思うので日経225からを考えています。


AI予測で日経225を予測


AI予測で日経225を予測させてやろう。
※時系列解析をAIと言っていいのか分かりませんが流行ってる言葉なのでいっかって事でw


って前回の記事も同じ様な事を書いたのでサクッて今後の予測を共有します。


前回記事 => "時系列解析を利用して株価、FXの未来の価格予想 実践編"

abitra.hatenablog.com



AIで日経225を予測 2020年1月4日


サクッと予測させます。

2019年12月28日 までの日経225のデータを使って予測させています。

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AI予測 時系列解析を利用して日経225の未来の価格予想


一年後までの予測をしていますが正直一年後はどうなるのか分かりませんので、実際エントリー根拠としては直近3カ月程の予測で考えていいます。


予測を見る限りでは1月~2月中頃は下降して2月後半から3月前半は上昇と予測していますねー


とりま来週の日経225の動きをみて下に目線の場合は少額で売りで入ってみようかな。。。(ってコレやってると自動売買ではないですねw)

まずは手動に慣れてそれからスクレイピングプログラムを書くって事でw