時系列解析を利用して株価、FXの未来の価格予想 実践編

先日の記事
"時系列解析を利用して株価、FXの未来の価格予想 事前準備"
abitra.hatenablog.com

今回実践編って事で日経225を機械学習を行い将来の価格予測を行いました。

時系列解析を利用して日経225の未来の価格予想

概要としては日経225の終値を解析して近い将来(一年後まで)の価格を予測するといった感じの事を行っています。

※本記事の内容は2019年9月13日現在の状況となります。

事前準備

日経225価格データを収集
収集先のデータとしてYahoo financeを利用しています。
"Nikkei 225 (^N225)"
finance.yahoo.com

上記サイトからCSVをDLしています。

学習期間

2009/9/13 ～ 2019/9/12
※2009年からにした理由は特にありません。
何となく10年でキリが良かったので。。。

ソースコード

import numpy as np
import pandas as pd
from fbprophet import Prophet
import matplotlib.pyplot as plot

data = pd.DataFrame()
file_name = 'N225.csv'
data2 = pd.read_csv(file_name, skiprows=1,header=None, names=['ds','Open','High','Low','Close','y','Volume'])
data = data.append(data2)

m = Prophet()
m.fit(data)

future_data = m.make_future_dataframe(periods=365, freq = 'd')
future_data = future_data[future_data['ds'].dt.weekday < 5]

forecast_data = m.predict(future_data)

fig1 = m.plot(forecast_data)
fig2 = m.plot_components(forecast_data) 
plot.show()

このコードだけで時系列解析出来るなんてpythonは神か!!
(ライブラリが素晴らしいだけかもですがｗ)

時系列解析を利用して日経225の未来の価格予想 結果

1年後の価格は現在より下になるかもね。

2019-09-12 => 21759.609375円

2020-09-11 => 21020.437566円

途中結果

15日後
2019-10-03 00:00:00 => 21249.2円

30日後
2019-10-24 00:00:00 => 21240.1円

45日後
2019-11-14 00:00:00 => 21618円

60日後
2019-12-05 00:00:00 => 21885.8円

100日後
2020-01-30 00:00:00 => 21601.2円

200日後
2020-06-18 00:00:00 => 21354.5円

1年後
2020-09-11 00:00:00 => 21020.4円

もし運用するとしたら

10月頃に買って12月頃に売る様な戦略がいいのかなーと。

こんな感じの戦略を立てるかなーと。

備考&注意点

今回の機械学習の精度を確認していないので上記方法を鵜呑みにするのはNGです。

もし上記方法で実際運用するのであればバックテスト等で精度を確認してから行うのがベター

併せて10月頃買いで入っての戦略は現在の状況ですので10月になったら状況も変わるのでその都度、学習させて直近の状況を確認しないとダメかなーと。

感覚的には有効な精度は30-50日迄な感じ。

近く有効な精度の確認と平均的な日数など検証してみたいと思います。

これってビジネスになるんじゃね?

今回は日経225のみの検証ですがこれって各株価や為替などの時系列解析データ公開したら皆助かるんじゃ。

投資助言になるのかな。もし国内でライセンスなどが必要な場合は外国法人で行えばいいのかな。うーん。

なんか上手いことデータ提供など行えばビジネスになりそうな予感。

詳しい方いればコメント頂けると助かります。

その他

iphone 11 買っちまったぜー

現在使っている機種はiphone 6 なのでもう5年位かな。
しかも購入したのではなく親族からのお下がり（中古）。

赤色のやーつ。

ついでにケースも。

正直 iphone 6 でも利用は問題ないのですがねーゲームしないし、動画もiphoneでは見ないし。

購入を決意した理由は写真です。

iphone 11は夜でも写真がきれいに撮れる&超広角の写真が撮れる感じなので購入を決意しました。

本当はPixel 3を考えていましたがapple watchやらを考えるとiphoneになってしまうんですよね。
apple watchがなければandroidに行くのですが。。。悩ましい。