FX オープニングレンジブレイクアウト(短期ボラティリティに基づくオープニング・レンジ・ブレイクアウト)のバックテストしてみた その2
前回の記事でオープニングレンジブレイクアウトの決済は4つある話をしました。
http://bitra.hatenablog.com/entry/2019/08/09/164350
- ドテン決済反対側で決済
- 利確損切を指定して決済
- トレール幅での決済 トレンドーフォロー側のブレイクとアウトと相性が良いと考えます。
- 別の設定でオープニングレンジブレイクで決済
一応USDJPYにて全ての決済をバックテストしてみました。
最適化してバックテストしたので一つの決済のバックテストが半日とか掛かってしまいましたw
それを1時間足、4時間足。
FX オープニングレンジブレイクアウトのバックテスト結果
利益が最大になるのは利確損切した決済です。
具体的なバックテストの状況としては
TitanのMT4を利用
通貨ペア : USDJPY
時間 1H(1時間), 4H(4時間)
ヒストリカルデータ Dukascopy
期間 2014/1/1 - 2018/12/30 5年程
バックテストの結果詳細を書く長くなるのでお勧めの設定のみのご案内。
バックテスト設定数値など
時間は4時間足(4H)
注文時に利確損切(指値、逆指値)設定で注文。
過去5足
係数2.1
利確pips 1500
損切pips 700
lots 0.01 固定(バックテストなので複利はしません)
この条件でバックテスト結果
取引回数 217
プロフィットファクタ : 1.41
ドローダウン 0.65%
上記より良い設定はあるけど
上記バックテスト結果よりも良い設定はあるのですが取引回数などを考えるとどうなのかなーって。
トレール注文も期待したのですが思ったよりは伸びなかったかなーって印象。
トレール注文で行うとしたら
トレール注文はプロフィットファクターなどの結果は良かったので、もしかしたら私が使いどころが間違っていた可能性あります。
トレール注文とナンピン、マーチン系と組み合わせると大化けする可能性も否定できませんが、設定見誤ると死ぬ可能性もあるので何とも。。。
ナンピン系はよほど自身がる相場か小資金の時は良いのですが、それを永続的に大きな金額でやっていくかと言われると不安しかないんんですよねー
その不安を払拭する設定又は何かしらの対応方法を見つけ出せれば、最強なんじゃないのって個人的には考えてます。
諦めてはいません。いつか時間のある時にナンピン系のロジックも組んでバックテストをして様子をみてみたいです。
その他:複数のMT4でバックテストする方がいいかも
今回一つ一つの決済のバックテストに時間が掛かったので複数のMT4を立ち上げてバックテストを行いました。
そこで気が付いた事は取引所(MT4)によって結果が変わる。
Titanで行いつつalpariのMT4でもバックテストをしています。
正直今迄意識していなかったのですがバックテストは使用するMT4によって結果が大きく変わる場合があるので複数個のMT4で行って、どのMT4でも安定してそうな設定を選択するなどした方が良いかもしれません。
今迄はFXCMかTitanのどちらか一方でバックテストをしていたのですがそれだけではダメかもです。
複数のMT4でバックテストをしたからといって本番運用で必ず利益が出るとかではないのですが、どのMT4でも利益が出る設定は無難な設定な気がします。
裁量で成績出せてる人などは一つのMT4でバックテストをして最適化された設定の中から最適な設定を選択出来そうですがねーそうでない人は複数個のMT4でバックテストしてその上位の常連の設定で運用するのがいいんじゃないのかなーって考え。
見極められる人であれば不要ですが私の様なクソが見極めらる訳もなく、TitanのMT4のバックテストでこの設定良さげだなー思ったものはalpariでは通用しなかったり。
Titanに最適化されすぎただけの可能性もあり。
とはいえ最初から複数個のMT4でバックテストするのは難しい(時間も手間も面倒)ので、ある程度一つのMT4で設定を見極めておいて、その設定などが通用するのかなどを他のMT4でバックテスト検証するのが良い方向なのかなーと。
何かしら良い方法があるといいのですがねー